Investigadores locales premiados por la Asociación de Bancos Argentinos

Los economistas y docentes universitarios Gustavo Demarco, Alejandro Pereyra y Agustín Cabrera fueron distinguidos por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) con motivo de un trabajo de investigación sobre Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la banca nacional. Por primera vez tres economistas villamarienses de las dos universidades públicas locales reciben el reconocimiento.  ADEBA fue creada en el año 1972 con la denominación de Asociación de Bancos Argentinos y refundada en abril de 2003 como una asociación de bancos de capital nacional por iniciativa de los bancos locales, en el entendimiento de que un sistema bancario moderno y vigoroso constituye un factor indispensable para el despliegue de una estrategia de crecimiento.

Desde 1976 la asociación convoca a profesionales a participar del premio anual que promueve y estimula la investigación en economía, banca y moneda.

En la convocatoria 2023/2024 el tema disparador fue el uso de la Inteligencia Artificial en la banca nacional para potenciar la prestación de productos y servicios, entre ellos, operatoria bancaria, atención al cliente, detección de fraudes, análisis crediticios y la automatización de procesos. En este sentido, el grupo de investigación conformado por Demarco, Pereyra y Cabrera, profesores de Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María y UNVM, realizaron una propuesta de trabajo en el campo de riesgo crediticio minorista.

En el trabajo presentado se estudian diferentes modelos de aprendizaje automático (machine learning) con el objeto de predecir el riesgo de impago en el otorgamiento de créditos minoristas a individuos sin antecedentes bancarios. “Utilizando una base de datos de libre acceso, recurrimos a diferentes técnicas de aprendizaje automático para estimar el riesgo crediticio minorista en la banca argentina según la información que las entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras radicadas en el país informaron a la autoridad monetaria (BCRA). Luego, a partir de las mismas técnicas estadísticas, estimamos diferentes modelos recurriendo a una base de datos amplia, lo cual permitió, analizar qué tan efectivas son las técnicas actualmente utilizadas por la banca nacional, realizar propuestas en pos de mejorar la eficiencia predictiva y, mediante esta última, acotar el principal riesgo de la banca, el impago”.

“En una economía argentina con una informalidad laboral de aproximadamente el 36% en términos interanuales, contar con el aporte de la IA para poder estimar de forma eficiente y certera la probabilidad de impago de una persona sin antecedentes crediticios, no sólo puede resultar en un instrumento de inclusión financiera, sino también generar nuevas oportunidades de negocios para los bancos”, expresaron.

Contexto actual y utilidad de la IA en el sector empresario local 

En diálogos con Claves el economista Alejandro Pereyra hizo un breve análisis de la situación actual. “El hecho de que el sector público no demande recursos debido a que cuenta con superávit fiscal hace que los bancos salgan al mercado con una política agresiva en cuanto a lo crediticio. Esto se puede observar en el importante crecimiento que el crédito tuvo este último tiempo y su consiguiente efecto sobre la economía”.

“Cuando el tesoro (Ministerio de Economía) no demanda recursos para cubrir déficit fiscal, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puede desarrollar una política antinflacionaria efectiva utilizando la tasa de interés o el tipo de cambio. Si a esto último se le suma una mayor apertura económica, las oportunidades que el sector empresario tenga en el corto-mediano plazo están ligadas exclusivamente a la capacidad de mejorar la productividad. En este sentido, los instrumentos que ofrece la IA pueden resultar fundamentales para ampliar la eficiencia operativa o estratégica de las empresas locales.

Nuestra propuesta fue a los bancos, pero estos instrumentos pueden ser utilizados en diferentes sectores y procesos, ya sean entidades públicas o empresas privadas. Hoy Villa María cuenta con el recurso humano para desarrollar estas herramientas localmente, estará en la visión de nuestros empresarios y políticos utilizarlos o desaprovechar un tiempo que puede ser clave en el mundo actual y determinante en los próximos años”.